Análisis de Teoría de Portafolio desde la visión clásica y robusta

Resumen

El presente trabajo pretende exponer una propuesta de indicador más estable, a través de la aplicación de estadística robusta sobre la teoría de portafolio. Se discute la importancia del supuesto de normalidad en el portafolio y el efecto de encontrar valores atípicos en la serie de datos.

Abstract
This paper aims to propose a stable indicator, through Robust Statistics applied to Portfolio Theory as well as the relevance of normality in portfolio allocation and the effects of outliers in the data set.