Gestión de riesgos: Impacto del incremento del nivel de tasas en la capacidad de pago de un deudor

Resumen

En este artículo, se trabaja con un concepto sencillo como es el del cálculo de una cuota fija para la amortización de un crédito, para definir el impacto que tendría un incremento en las tasas de interés en la capacidad de pago de los prestatarios. Esta información es útil para los agentes económicos, en un contexto de expectativas de tasas de interés al alza, desde el punto de vista de las familias y empresas (prestatarios), para planificar la administración de sus costos, desde el punto de vista de la banca, para planificar acciones preventivas y cambios de política crediticia ante el deterioro en la capacidad de pago de sus clientes, y desde el punto de vista de la regulación, para mantener un sistema financiero sólido o estable. Se propone incorporar a los prestatarios en la gestión integral de riesgos proporcionándoles herramientas que les permita evaluar su riesgo. Para este fin, se plantea una primera herramienta que es la tabla de impactos en una cuota cuando la tasa de interés se incrementa en 1%, en base al plazo y tasa que tenga cada prestatario.

Abstract

In this paper, I work with a simple concept such as the calculation of a fixed payment for the amortization of a loan, in order to define the impact that an increase in interest rates would have on the borrowers' ability to pay. This information is useful for economic agents, in a context of rising interest rate expectations, from the point of view of families and businesses (borrowers), to plan the management of their costs, from the point of view of banking, to plan preventive actions and changes in credit policy in view of the deterioration in the payment capacity of its clients, and from the point of view of regulation, to maintain a solid or stable financial system. I propose to incorporate the borrowers in the integral risk management framework, by providing them with tools that allow them to assess their risk. For this purpose, a first tool is proposed, which is the table of impacts on a fixed payment when the interest rate increases by 1%, based on the term and rate of each borrower.